| 行为资产定价模型的实证性研究 |
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| 引用本文： | 许光辉.行为资产定价模型的实证性研究[J].西南民族学院学报(自然科学版),2013,39(2). |
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| 作者姓名： | 许光辉 |
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| 作者单位： | 上海交通大学安泰经济与管理学院,200030 |
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| 摘 要： | 介绍了行为资产定价模型的具体内容,并对行为资产定价模型在我田证券市场的适用性进行了实证分析.通过利用上证A股市场数据作为研究样本,考察了在三种不同市场行情下CAPM与BAPM模型的适用性差异,结果发现牛市及熊市中BAPM解释市场收益更为有效,而中位震荡情形中CAPM更为适用.
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| 关 键 词： | 资本资产定价模型 行为资产定价模型 噪声交易风险 |
The empirical research of behavioural asset pricing |
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| XU Guang-hui.The empirical research of behavioural asset pricing[J].Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition),2013,39(2). |
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| Authors: | XU Guang-hui |
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