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希尔伯特空间方法下的CAPM
引用本文:冀晓明,李方文.希尔伯特空间方法下的CAPM[J].西南民族学院学报(自然科学版),2006,32(1):172-175.
作者姓名:冀晓明  李方文
作者单位:西南民族大学预科教育学院 四川成都610045(冀晓明),西南财经大学 四川成都610076(李方文)
摘    要:1983年Chamberlain,G.and M.Rothsch ild首次将希尔伯特空间理论用于证券资本市场研究,本文追寻这一思路,用数学条件表述证券市场特征,引入随机变量希尔伯特空间,给出著名CAPM模型的形式化推导.

关 键 词:随机向量  希尔伯特空间  随机贴现因子定理  资本资产定价模型.
文章编号:1003-2843(2006)01-0172-04
收稿时间:2005-09-02
修稿时间:2005年9月2日

CAPM under the stochastic vector Hilbert space
JI Xiao-ming,LI Fang-wen.CAPM under the stochastic vector Hilbert space[J].Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition),2006,32(1):172-175.
Authors:JI Xiao-ming  LI Fang-wen
Institution:1. Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041, Sichuan, P. R. C. ; 2. Southwest University of Finance and Economics, Chengdu 610076, Sichuan, P. R. C.
Abstract:Chamberlain,G.and M.Rothschild first applied Hilbert space approach studying capital securities market in 1983.This paper expresses mathematic form of securities behavior,derives stochastic vector Hilbert space and proves asset pricing model(CAPM) under Hilbert space approach.
Keywords:stochastic vector  hilbert space  stochastic discount factor theorem  capital asset pricing model    
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