| Black-Scholes期权定价模型的一种改进方法 |
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| 引用本文： | 苏军,赵选民,王雪峰.Black-Scholes期权定价模型的一种改进方法[J].西南民族学院学报(自然科学版),2005,31(4):504-507. |
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| 作者姓名： | 苏军 赵选民 王雪峰 |
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| 作者单位： | [1]西北工业大学应用数学系，西安710072／／西安科技大学基础部，西安710054 [2]西北工业大学应用数学系，西安710072 [3]西安科技大学基础部，西安710054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(79970022)
航空基金(02J53079)． |
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| 摘 要： | 讨论了Black-Scholes模型的定价偏差,给出了一种改进方法.假设利率是随机的且风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的情况下,研究了欧式期权定价问题,得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系.
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| 关 键 词： | Black-Scholes模型 跳-扩散过程 平价关系 |
| 文章编号： | 1003-2843(2005)04-0504-04 |
| 修稿时间： | 2005年4月18日 |
A mended method on Black-Scholes option pricing model |
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| SU Jun,ZHAO Xuan-min,WANG Xue-feng.A mended method on Black-Scholes option pricing model[J].Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition),2005,31(4):504-507. |
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| Authors: | SU Jun ZHAO Xuan-min WANG Xue-feng |
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| Abstract: | In this paper, the authors discuss pricing warps of Black-Scholes model and give a mended method. The problem of contingent claims valuation is studied when the underlying asset price is a jump-diffusion process under stochastic interest rates. Pricing formula of European contingent claims is derived and put-call parity is analyzed. |
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| Keywords: | Black-Scholes model jump-diffusion process put-call parity |
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