| 非对称三参数Weibull分布的统计分析及其应用 |
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| 引用本文： | 胡银花,徐晓岭.非对称三参数Weibull分布的统计分析及其应用[J].上海师范大学学报(自然科学版),2018,47(1):11-21. |
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| 作者姓名： | 胡银花 徐晓岭 |
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| 作者单位： | 上海对外经贸大学统计与信息学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（11671264） |
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| 摘 要： | 在两参数Weibull分布的基础上,提出了一种取值于(-∞,+∞)上的非对称三参数Weibull分布,研究了其密度函数的图形特征,给出了该分布的数字特征,在全样本场合下给出了参数的两种矩估计和极大似然估计,并通过Monte-Carlo模拟考察了估计的精度.最后选取2016年1月4日至2016年5月6日上证综指和深圳成指的数据,应用非对称三参数Weibull分布对中国股市大盘进行实证分析,结果表明非对称三参数Weibull分布模型能够较好地拟合中国股市大盘的日收益率,同时还得到了相应参数的点估计.
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| 关 键 词： | 非对称三参数Weibull分布 形状参数 刻度参数 矩估计 极大似然估计 股指收益率 KS检验 |
| 收稿时间： | 2017/6/14 0:00:00 |
The statistical analysis and application of asymmetric three-parameter weibull distribution |
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| Hu Yinhua and Xu Xiaoling.The statistical analysis and application of asymmetric three-parameter weibull distribution[J].Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences),2018,47(1):11-21. |
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| Authors: | Hu Yinhua and Xu Xiaoling |
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| Institution: | School of Statistics and Information, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China and School of Statistics and Information, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | asymmetric three-parameter Weibull distribution shape parameter scale parameter moment estimation MLE index return KS test |
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