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| 基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研究 | |
| 引用本文： | 薛凯丽,卢俊香.基于MA-EGARCH-t-Copula模型的金融市场相关关系的研究[J].河南科学,2018(6). |
| 作者姓名： | 薛凯丽 卢俊香 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院;西安理工大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 构建MA-EGARCH-t-Copula模型研究深证综合指数和中小板指数相关关系.选取深证综合指数与中小板指数的日收盘指数序列,利用MA-EGARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,使用AIC准则确定模型阶数及参数,结合秩相关系数选取较优的Copula函数刻画深证综合指数与中小板指数的相关关系,进一步利用欧氏距离法进行拟合优度检验.结果表明,t-Copula可以较好地拟合深证综合股指和中小板股指的日收益率序列间关系,两股指日收益率序列呈现出较强的相关性以及对称尾部相关性. |
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