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| 方差已知条件下平稳AR模型的贝叶斯分析 | |
| 作者单位： | ;1.陕西工业职业技术学院基础部;2.西安石油大学理学院 |
| 摘 要： | 当方差已知时,分别对无信息先验和共轭先验条件下的平稳AR(p)模型进行了贝叶斯分析,并给出了平稳AR(1)模型回归系数的贝叶斯估计和预报分布的解析式.结果表明,两种先验分布下,回归系数的后验分布均服从平稳域内的截断正态分布.无信息先验分布下,后验均值与经典OLS估计值一致;在共轭先验分布下,后验均值是先验均值和经典OLS估计值的加权平均. |
| 关 键 词： | AR模型 贝叶斯分析 无信息先验 共轭先验 后验分布 预报分布 |
Bayesian Analysis on Stationary AR Model with Known Variance |
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| Keywords: | |
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