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| 无信息先验下平稳AR(1)模型的贝叶斯推断 | |
| 作者单位： | ;1.陕西工业职业技术学院基础部;2.西安石油大学理学院;3.北京交通大学经济管理学院 |
| 摘 要： | 研究AR(1)时间序列模型在平稳条件下的贝叶斯推断理论,构造了模型自回归系数和尺度参数的无信息先验分布,推导得到了其后验分布、后验均值、众数、中位数、分位数和最大后验区间估计,最后对几组仿真数据进行了贝叶斯分析. |
| 关 键 词： | 时间序列 AR(1)模型 无信息先验 后验分布 贝叶斯分析 |
Bayesian Inference of Stationary AR(1) Model Under Non-informative Prior |
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