| 分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究 |
| |
| 引用本文： | 白秀琴,冯智宇.分数布朗运动下离散型亚式期权定价研究[J].河南科学,2013(11):1849-1854. |
| |
| 作者姓名： | 白秀琴 冯智宇 |
| |
| 作者单位： | [1]平顶山学院数学与信息科学学院,河南平顶山467000 [2]河南省科学院,郑州450008 |
| |
| 基金项目： | 河南省自然科学基金（2011A110001）;河南省基础与前沿项目（112300410199） |
| |
| 摘 要： | 在股票价格符合分数布朗运动环境下，建立了亚式期权的定价模型，运用概率的方法，给出了几何平均亚式期权和算术平均亚式期权的定价公式。并考察了H取不同值时离散型算术平均亚式期权价格的数值结果。
|
| 关 键 词： | 期权定价 亚式期权 分数布朗运动 数值结果 |
Discrete Asian Option Pricing Under Fractional Brownian Motion |
| |
| Bai Xiuqin,Feng Zhiyu.Discrete Asian Option Pricing Under Fractional Brownian Motion[J].Henan Science,2013(11):1849-1854. |
| |
| Authors: | Bai Xiuqin Feng Zhiyu |
| |
| Institution: | 1. School of Mathematics ＆ Information Science, Pingdingshan University, Pingdingshan 467000, Henan China： 2. Henan Academy of Sciences, Zhengzhou 450008, China) |
| |
| Abstract: | Under the stock prices in line with the fractional Brownian motion environment,we established the Asian option pricing model. Using the method of probability,we gave the geometric average Asian options and arithmetic average Asian option pricing formula. And when taking different H values the discrete numerical results of arithmetic average Asian option price were analyzed. |
| |
| Keywords: | option pricing Asian options fractional Brownian motion the numerical results |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ |
