| 最优投资消费问题的对偶解法 |
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| 引用本文： | 张鸿雁,李滚.最优投资消费问题的对偶解法[J].云南大学学报(自然科学版),2006,28(6):461-466. |
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| 作者姓名： | 张鸿雁 李滚 |
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| 作者单位： | 中南大学,数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083 |
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| 基金项目： | 湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3076)，中南大学文理基金资助项目(0502011) |
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| 摘 要： | 考虑了市场中投资者信息的不对称性,用Lagrange乘数法给出了一类最优投资消费问题的对偶问题,并给出了该问题在完备市场下的最优解.对于不完备市场,讨论了最优解的存在性和唯一性.
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| 关 键 词： | 投资消费策略 最优解 效用函数 滤子 凸对偶 |
| 文章编号： | 0258-7971(2006)06-0461-06 |
| 修稿时间： | 2005年8月31日 |
Duality method of optimal investment policies with consumption |
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| ZHANG Hong-yan,LI Gun.Duality method of optimal investment policies with consumption[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2006,28(6):461-466. |
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| Authors: | ZHANG Hong-yan LI Gun |
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| Institution: | School of Mathematical Science and Computing Technology, Central South University, Hunan Changsha 410083, China |
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| Abstract: | Considering the asymmetry of information,it is given the duality problem of a kind of optimal investment policies with consumption problem by introducing Lagrange multiplier,and solved this problem in complete market.In addition,it is also discussed that the existence of optimal solution in incomplete market. |
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| Keywords: | investment policies with consumption optimal solution utility function filtration convex duality |
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