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| 欧式期权两种投资策略的比较 | |
| 引用本文： | 李林波,付华,冯建芬.欧式期权两种投资策略的比较[J].天津师范大学学报(自然科学版),2002,22(4):16-19. |
| 作者姓名： | 李林波 付华 冯建芬 |
| 作者单位： | 南开大学金融信息技术系,天津,300071 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(69974022) |
| 摘 要： | 基于欧式买入期权（call option)及Black-Scholes期权定价理论，讨论了欧式期权两种不同投资策略的风险和收益之间的关系，并用沪市30只股票的数据进行了实证分析。 |
| 关 键 词： | 欧式期权 投资风险 投资策略 欧氏买入期权 Black－Scholes期权定价理论 金融市场 |
| 文章编号： | 1671-1114(2002)04-0016-04 |
| 修稿时间： | 2002年9月10日 |
Comparison with Two Investment Strategies of European Options |
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| Abstract: | |
| Keywords: | european options return investment risk investment strategy |
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