| 复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数 |
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| 引用本文： | 李野默,王秀莲.复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数[J].天津师范大学学报(自然科学版),2015(2):17-20. |
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| 作者姓名： | 李野默 王秀莲 |
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| 作者单位： | 天津师范大学数学科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11401436) |
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| 摘 要： | 考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果.
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| 关 键 词： | 复合泊松风险模型 混合指数分布 更新方程 贴现罚金函数 |
Discounted penalty function of compound Poisson risk model when observation interval being mixed exponential distribution |
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| LI Yemo;WANG Xiulian.Discounted penalty function of compound Poisson risk model when observation interval being mixed exponential distribution[J].Journal of Tianjin Normal University(Natural Science Edition),2015(2):17-20. |
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| Authors: | LI Yemo;WANG Xiulian |
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| Institution: | LI Yemo;WANG Xiulian;College of Mathematical Science,Tianjin Normal University; |
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