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| 基于变结构copula模型的股票市场分析 | |
| 摘 要： | 通过构建度量相关性的变结构copula模型,对股市的波动情况进行分析.模型利用copula函数在度量相关结构上的优势来处理金融市场的变结构问题,采用Bayes时序诊断和Z检验的方法对变结构点进行了诊断,在实证分析中,运用此模型对沪深股市的波动情况进行分析,结果表明,变结构的copula模型能较好的拟合股市的波动情况. |
Analysis of variable structure copula model of the stock market |
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