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跳扩散模型下的商期权定价
摘 要:
研究资产价格的波动,可以观察到资产价格中有偶然的跳,这样的跳可能反应新的信息的到达.将考虑在风险中性世界下,标的资产价格服从跳扩散过程的商期权定价公式,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布.
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