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亚式期权定价模型的研究
引用本文:金春红,陈德燕.亚式期权定价模型的研究[J].辽宁大学学报(自然科学版),2003,30(2):100-101.
作者姓名:金春红  陈德燕
作者单位:辽宁大学数学系,辽宁,沈阳,110036
摘    要:研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的.

关 键 词:金融市场  亚式期权  定价模型  离散时间平均价格  二阶矩近似法  极限
文章编号:1000-5846(2003)02-0100-02
修稿时间:2002年11月6日

A Study on the Asian Option Pricing
JIN Chun-hong,CHEN De-yan.A Study on the Asian Option Pricing[J].Journal of Liaoning University(Natural Sciences Edition),2003,30(2):100-101.
Authors:JIN Chun-hong  CHEN De-yan
Abstract:In this paper we studied the Asian option pricing with the average price in dis crete time periods. The conclusion was, under the iuflaence of limit, consistent with that of the Asian option pricing.
Keywords:asian option  option pricing  model    
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