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离散算术平均亚式期权近似定价
引用本文:孙坚强,李时银.离散算术平均亚式期权近似定价[J].厦门大学学报(自然科学版),2003,42(4):435-438.
作者姓名:孙坚强  李时银
作者单位:厦门大学数学系,福建,厦门,361005
摘    要:对一般形式下的均值函数进行泰勒展开.分析标的算术平均与标的几何平均的差距,给出二者之问的近似关系式,进而对离散算术平均亚式期权进行近似定价.

关 键 词:亚式期权  近似定价  离散算术平均  OTC市场  金融市场  标的算术平均  标的几何平均
文章编号:0438-0479(2003)04-0435-04
修稿时间:2002年10月8日

The Approximate Analytic Price Formulas of Asian Option with Discrete Arithemetic Averaging
SUN Jian-qiang,LI Shi-yin.The Approximate Analytic Price Formulas of Asian Option with Discrete Arithemetic Averaging[J].Journal of Xiamen University(Natural Science),2003,42(4):435-438.
Authors:SUN Jian-qiang  LI Shi-yin
Abstract:In this papers,we analyze the distance between the geometric average and arithmetic average by Taylor's expanding. By using their relationship, an approximating formula of the arithmetic asian option was derived.
Keywords:asian option  option
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