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跳跃扩散型重设卖出期权的定价公式
引用本文:许永庆,李时银.跳跃扩散型重设卖出期权的定价公式[J].厦门大学学报(自然科学版),2005,44(1):20-23.
作者姓名:许永庆  李时银
作者单位:厦门大学数学科学学院,福建,厦门,361005
摘    要:在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下。怎样定价重设型卖权是十分重要的.本的目标就是计算出跳跃扩散重设型卖权的定价公式。按照Merton的思想,利用几何Brown运动描述只有系统风险的资产价格运动,用Poisson随机过程描述产生非系统风险的偶然的资产价格的跳跃,并且假设跳跃幅度服从正态分布.通过求解Ito-skorohod随机方程,对冲系统风险运用风险中性定价方法.进而用一维与二维的正态分布函数计算各个部分的条件期望.得到无穷级数形式的跳跃扩散重设型卖权的定价公式.

关 键 词:定价公式  资产价格  期权  非系统风险  标的资产  定价方法  对冲  跳跃  条件期望  Brown运动
文章编号:0438-0479(2005)01-0020-04
修稿时间:2003年9月17日

The Valuation Formulas of Reset Put Option with the Jump-diffusion Process
XU Yong-qing,LI Shi-yin.The Valuation Formulas of Reset Put Option with the Jump-diffusion Process[J].Journal of Xiamen University(Natural Science),2005,44(1):20-23.
Authors:XU Yong-qing  LI Shi-yin
Abstract:
Keywords:the jump-diffusion process  reset option  valuation formulas
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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