| 随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计 |
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| 引用本文： | 施三支,王德辉,宋立新,闫丽.随时间变化系数参数AR模型的Bayes估计[J].吉林大学学报(理学版),2011,49(5):857-860. |
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| 作者姓名： | 施三支 王德辉 宋立新 闫丽 |
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| 作者单位： | 1. 长春理工大学 理学院, 长春 130022,2. 吉林大学 数学学院, 长春 130012;3. 大连理工大学 数学学院, 辽宁 大连 116024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:10571003); 高等学校博士学科点专项基金(批准号:20070183023;20090061120037) |
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| 摘 要： | 采用Bayes方法,给出一维随时间变化系数自回归时间序列模型(TVPAR模型)中各参数的Bayes估计.选取未知参数的先验分布为均匀分布和逆伽马分布,采用MCEM算法,给出了模型中各参数的估计算法,并对模型进行了模拟计算与实证分析.
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| 关 键 词： | TVPAR模型 MCEM算法 Bayes估计 先验分布 |
| 收稿时间： | 2011-01-27 |
Bayesian Estimation of Time Vary Parameter Autoregression Model |
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| SHI San-zhi,WANG De-hui,SONG Li-xin,YAN Li.Bayesian Estimation of Time Vary Parameter Autoregression Model[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2011,49(5):857-860. |
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| Authors: | SHI San-zhi WANG De-hui SONG Li-xin YAN Li |
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| Institution: | 1. School of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China;2. College of Mathematics, Jilin |University, Changchun 130012, China;3. College of Mathematics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning Province, China |
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| Abstract: | The authors proposed the Bayesian method to estimate the parameters in a special time vary parameter autoregression model(TVPAR model).Assuming that coefficient parameters are uniform,and variance is inverse gamma distribution,we got the iterate steps of all parameters by means of MCEM algorithm.Simulation and a real data analysis were performed to illustrate the proposed estimation method. |
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| Keywords: | TVPAR model MCEM algorithm Bayesian estimation prior distribution |
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