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| 基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权 | |
| 引用本文： | 甘小艇,徐登国,豆铨煜.基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权[J].吉林大学学报(理学版),2018,56(4):837-844. |
| 作者姓名： | 甘小艇 徐登国 豆铨煜 |
| 作者单位： | 1. 楚雄师范学院 数学与统计学院, 云南 楚雄 675000; 2. 同济大学 数学科学学院, 上海 200092 |
| 摘 要： | 针对美式债券期权定价模型的数值解法, 构造全隐式的有限差分格式, 并给出格式的稳定性证明. 采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题, 并与投影超松弛迭代法进行比较. 数值实验验证了新方法的有效性和稳健性. |
| 关 键 词： | 美式债券期权模型 线性互补问题 模系矩阵分裂迭代法 有限差分格式 |
| 收稿时间： | 2017-12-13 |
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