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| 分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的随机最大值原理 | |
| 引用本文： | 贾秀利,关丽红,汤宇.分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的随机最大值原理[J].吉林大学学报(理学版),2016,54(3):521-523. |
| 作者姓名： | 贾秀利 关丽红 汤宇 |
| 作者单位： | 1. 吉林工商学院 基础部, 长春 130507; 2. 长春大学 理学院, 长春 130022 |
| 摘 要： | 利用经典的变分法, 考虑分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的最优控制问题, 得到了该控制问题的随机最大值原理, 其相应的伴随方程为一类分数阶Brown运动驱动的倒向随机微分方程. |
| 关 键 词： | 分数阶Brown运动 跳扩散 随机微分方程 随机最大值原理 |
| 收稿时间： | 2015-12-07 |
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