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| 随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟 | |
| 引用本文： | 曹桂兰,周媛.随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟[J].吉林大学学报(理学版),2016,54(2):257-265. |
| 作者姓名： | 曹桂兰 周媛 |
| 作者单位： | 中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100190 |
| 摘 要： | 运用随机微分方程和Monte Carlo模拟,建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型,给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差.数值计算表明,该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征. |
| 关 键 词： | 随机波动率 复合Poisson过程 CIR过程 Monte Carlo精确模拟 |
| 收稿时间： | 2015-09-16 |
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