| 美 式 封 顶 期 权 的 对 称 性 |
| |
| 引用本文： | 花秋玲,杨成荣.美 式 封 顶 期 权 的 对 称 性[J].吉林大学学报(理学版),2009,47(4):717-722. |
| |
| 作者姓名： | 花秋玲 杨成荣 |
| |
| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学学院, 长春 130012,2. 长春理工大学 理学院, 长春 130022;3. 吉林大学 商学院, 长春 130012 |
| |
| 基金项目： | 吉林大学"985工程"创新基地项目基金 |
| |
| 摘 要： | 利用偏微分方程方法给出了美式封顶看涨期权定价和美式保底看跌期权定价之间的某种对称性, 并将此结果推广到上限和下限随时间变化情形下的美式期权合约, 为期权交易者提供了投资依据.
|
| 关 键 词： | 对称性 美式期权 封顶 保底 |
| 收稿时间： | 2008-12-05 |
Symmetry Properties on American Options |
| |
| HUA Qiu-ling,YANG Cheng-rong.Symmetry Properties on American Options[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2009,47(4):717-722. |
| |
| Authors: | HUA Qiu-ling YANG Cheng-rong |
| |
| Institution: | 1. College of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China;\=3. College of Business, Jilin University, Changchun 130012, China |
| |
| Abstract: | We derived symmetry relationships between values and optimal exercise boundaries of the American capped call and floored put option by means of PDE arguments and extended our results to the options with the cap and the floor varying with time.Our results in this paper are significant for investors. |
| |
| Keywords: | symmetry American option capped floored |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《吉林大学学报(理学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《吉林大学学报(理学版)》下载免费的PDF全文 |
