| ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计 |
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| 引用本文： | 王宇,王纯杰,张海祥.ADCINAR(1)模型的加权条件最小二乘估计[J].吉林大学学报(理学版),2019,57(3):553-561. |
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| 作者姓名： | 王宇 王纯杰 张海祥 |
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| 作者单位： | 天津大学 应用数学中心,天津,300072;长春工业大学 数学与统计学院,长春,130012 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;天津大学北洋学者;青年骨干教师计划 |
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| 摘 要： | 用加权条件最小二乘方法, 对基于相依计数序列的一阶整值自回归模型(ADCINAR(1))进行参数估计, 给出参数估计的表达式及其渐近分布, 并推导模型的高阶矩、 高阶累积量、 谱密度和双谱密度. 数值模拟结果表明, 将加权条件最小二乘估计、 条件最小二乘估计和Yule Walker估计进行比较, 验证了加权条件最小二乘方法的有效性.
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| 关 键 词： | 双谱密度 相依计数序列 高阶矩 整值时间序列 加权条件最小二乘 |
| 收稿时间： | 2018-05-11 |
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