| ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质 |
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| 引用本文： | 咸巍,宋立新,赖民.ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质[J].吉林大学学报(理学版),2010,48(2):201-206. |
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| 作者姓名： | 咸巍 宋立新 赖民 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学 数学研究所, 长春 130012,2. 长春理工大学 理学院, 长春 130022;3. 大连理工大学 数学科学学院, 辽宁 大连 116024 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:J0630104) |
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| 摘 要： | 在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性.
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| 关 键 词： | ARCH(0 q)模型 遍历性 M-估计 相合性 渐近正态性 |
| 收稿时间： | 2009-07-25 |
Asymptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model |
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| XIAN Wei,SONG Li-xin,LAI Min.Asymptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model[J].Journal of Jilin University: Sci Ed,2010,48(2):201-206. |
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| Authors: | XIAN Wei SONG Li-xin LAI Min |
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| Institution: | 1. Institute of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China;2. College of Science, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022, China;3. School of Mathematical Sciences, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning Province, China |
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| Abstract: | Under a new criterion function,we proved the consistency of M-estimation of parameter of ARCH(0,q) model via the ergodic theorem,and we used central limit theorem for martingale to prove the asymptotic normality of M-estimation. |
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| Keywords: | ARCH(0 q) model ergodicity M-estimation consistency asymptotic normality |
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