| 带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间 |
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| 引用本文： | 孙国红,张春生.带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间[J].南开大学学报,2010,43(4). |
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| 作者姓名： | 孙国红 张春生 |
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| 作者单位： | 孙国红(天津农学院,基础科学系,天津,300384);张春生(南开大学,数学科学学院,天津,300071) |
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| 基金项目： | Supported bv the Natural Science Foundation of Tianjin，the Natural Science Foundation of China，National Basic Research Program of China(973 Program) |
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| 摘 要： | 主要讨论了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一定边界条件的积分-微分方程,当索赔服从指数分布时,给出了显式解.
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| 关 键 词： | Andersen风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 扩散过程 积分-微分方程 |
The First Time of Reaching the Given Level before Ruin in the Generalized Erlang(n)Risk Model Perturbed by Diffusion |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Sparre Sparre Andersen risk process generalized Erlang(n)claim waiting time diffusion process integro-differential equation |
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