| 时间分数阶亚式期权的θ差分方法 |
| |
| 引用本文： | 谢万姗,孙玉东.时间分数阶亚式期权的θ差分方法[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2021,37(5):631-640. |
| |
| 作者姓名： | 谢万姗 孙玉东 |
| |
| 作者单位： | 贵州民族大学数据科学与信息工程学院,贵阳550025;贵州民族大学商学院,贵阳550025 |
| |
| 摘 要： | 针对分数阶Black-Scholes模型下的亚式期权定价问题,提出了一种实用性较强的普遍性差分方法,并通过该方法得出了亚式期权定价的数值结果.通过积分变换把亚式期权从二维空间变量偏微分方程转化为一维空间变量偏微分方程,进而得出了时间分数阶Black-Scholes模型下亚式期权的偏微分方程.将亚式期权的显式差分格式与隐式差分格式进行融合得到了一种普遍性差分格式,并结合数学归纳法分析了差分格式的唯一性、稳定性以及收敛性.采用差分格式通过数值模拟说明了普遍性差分方法求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.
|
| 关 键 词： | 时间分数阶 亚式期权 普遍性差分方法 稳定性 收敛性 |
Study on universal difference method of Asian options under time fractional Black-Scholes model |
| |
| XIE Wan-shan,SUN Yu-dong.Study on universal difference method of Asian options under time fractional Black-Scholes model[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2021,37(5):631-640. |
| |
| Authors: | XIE Wan-shan SUN Yu-dong |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
