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| 具有不确定执行价格的欧式看涨期权定价模型 | |
| 引用本文： | 张永强.具有不确定执行价格的欧式看涨期权定价模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2016(4):489-491. |
| 作者姓名： | 张永强 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 假定在风险中性条件下,利用保险精算的方法,研究了执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权的定价问题,得到了具有不确定执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权定价公式. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 不确定执行价格 期权定价 |
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