| 分数布朗运动环境下可转换债券定价模型 |
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| 引用本文： | 李琛炜,薛红.分数布朗运动环境下可转换债券定价模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2013,29(2). |
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| 作者姓名： | 李琛炜 薛红 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院,西安,710048 |
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| 基金项目： | 西安工程大学研究生创新基金 |
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| 摘 要： | 假定股票价格方程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率、支付红利率均为时间的确定性函数.利用分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下具有支付红利的金融市场数学模型,得到了分数布朗运动环境下具有支付红利的可转换债券的定价公式.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 可转换债券 红利 |
Convertible bonds pricing model in fractional Brownian motion environment |
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| LI Chen-wei
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XUE Hong.Convertible bonds pricing model in fractional Brownian motion environment[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2013,29(2). |
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| Authors: | LI Chen-wei XUE Hong |
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