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| 期权及其定价模型 | |
| 引用本文： | 李允,张雨,李晶莹.期权及其定价模型[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2003,19(6):623-625. |
| 作者姓名： | 李允 张雨 李晶莹 |
| 作者单位： | 1. 哈尔滨商业大学,基础部,黑龙江,哈尔滨,150076 2. 哈尔滨理工大学,黑龙江,哈尔滨,150040 3. 哈尔滨调速控制中心,黑龙江,哈尔滨,150010 |
| 摘 要： | 期权是规避风险的产物,分析了期权了演化过程,介绍了荣获诺贝尔奖的B—S公式,并给出了具体的实例.目的在于我国真正建立期权市场之前,进行相关理论的研究. |
| 关 键 词： | 期权 标的 定价 金融市场 |
| 文章编号： | 1672-0946(2003)06-0623-03 |
| 修稿时间： | 2003年9月6日 |
Study on option model and its application |
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| LI Yun,ZHANG Yu,LI Jing-ying.Study on option model and its application[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2003,19(6):623-625. | |
| Authors: | LI Yun ZHANG Yu LI Jing-ying |
| Institution: | LI Yun~1,ZHANG Yu~2,LI Jing-ying~3 |
| Abstract: | Option is a product of avoiding risks, analyzed the development of option, introduced formula that won Nobel Prize and dernonstrites specific examples. With the purpose of conductins research on the related theory before the option rnarket is establish in our country. |
| Keywords: | option mark fixed price financial market |
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