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| 上证综指波动率的估计——基于GARCH（1,1）模型的研究 | |
| 引用本文： | 郝睿,李晨光.上证综指波动率的估计——基于GARCH（1,1）模型的研究[J].科技情报开发与经济,2010,20(11):103-105. |
| 作者姓名： | 郝睿 李晨光 |
| 作者单位： | 山西大学管理学院,山西太原,030006 |
| 摘 要： | 波动率是测度风险的重要变量,在金融领域中占有至关重要的地位。采用GARCH（1,1）模型研究了上证综指的波动率。研究结果表明GARCH（1,1）模型能够准确地估计1年以上股市的波动率。 |
| 关 键 词： | GARCH（1 1）模型 波动率 上证综指 |
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