| 基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究 |
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| 引用本文： | 张公让,王博.基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究[J].科技情报开发与经济,2008,18(6):126-128. |
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| 作者姓名： | 张公让 王博 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学管理学院,安徽合肥,230009 |
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| 摘 要： | 在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上：将熵的概念引入到证券投资的风险度量中，提出一种新的投资组合模型，并进行了实证研究
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| 关 键 词： | 单一指数模型 投资组合 证券投资风险 |
| 文章编号： | 1005-6033(2008)06-0126-03 |
| 修稿时间： | 2008年1月7日 |
Research on the Application of Single Exponential Portfolio Model Based on Entropy |
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| ZHANG Gong-rang,WANG Bo.Research on the Application of Single Exponential Portfolio Model Based on Entropy[J].Sci-Tech Information Development & Economy,2008,18(6):126-128. |
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| Authors: | ZHANG Gong-rang WANG Bo |
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| Institution: | ZHANG Gong-rang, WANG Bo |
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| Abstract: | Based on analyzing Markowitz's mean-variance model and William Sharp's single exponential model, this paper introduces entropy principle into the measurement of portfolio risk, puts forward a new model of portfolio, and makes the empirical research. |
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| Keywords: | single exponential model portfolio portfolio risk |
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