| 参数H＞1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解 |
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| 引用本文： | 孙胜利.参数H＞1/2分式布朗运动的随机微分方程的弱解[J].河南大学学报(自然科学版),2006,36(2):15-19. |
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| 作者姓名： | 孙胜利 |
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| 作者单位： | 清华大学,数学科学系,北京,100084;商丘职业技术学院,河南,商丘,476000 |
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| 基金项目： | 河南省教育厅自然科学基金
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河南省教育厅资助项目 |
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| 摘 要： | 讨论了赫尔斯特参数H＞1/2的一个可加分式布朗运动,其中漂移系数不连续的随机微分方程弱解的存在性,并根据分式布朗运动条件下的Girsanov定理证明了这个结果.
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| 关 键 词： | 分式布朗运动 随机微分方程 弱解 漂移不连续 |
| 文章编号： | 1003-4978（2006）02-0015-05 |
| 收稿时间： | 2005-10-20 |
| 修稿时间： | 2005年10月20 |
Weak Solution for Stochastic Differential Equation Driven by a Fractional Brownian Motion with Parameter H＞1/2 |
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| SUN Sheng-li.Weak Solution for Stochastic Differential Equation Driven by a Fractional Brownian Motion with Parameter H＞1/2[J].Journal of Henan University(Natural Science),2006,36(2):15-19. |
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| Authors: | SUN Sheng-li |
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| Abstract: | This paper shows the existence of a weak solution for a stochastic differential equation driven by an additive fractional Brownian motion with Hurst parameter H>1/2,and a discontinuous drift.The result is based on Girsanov theorem for the fractional Brownian motion. |
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| Keywords: | Fractional Brownian motion Stochastic differential equation Weak solution Discontinuous drift |
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