高维Wilks'λ统计量的渐近正态性

运用矩母函数的连续性定理以及多元伽马函数的渐近展开方法,研究了高维Wilks'λ统计量的极限分布.针对Wilks'λ统计量在高维大样本数据下的情形,先假定随着n→∞,有p→∞,q→∞,且np≥q,进而分别在q/(n+q)→c1∈(0,1),q/(n-p+q)→c2∈(0,1]和若q/n→0,则p/n→0两种条件下,给出了高维Wilks'λ统计量的渐近正态性,并得出了均值和方差的较为简洁的渐近表达式.同时也利用数值模拟方法验证了理论结果的有效性和精确性.