| 亚式期权定价及其套期保值策略 |
| |
| 引用本文： | 徐怀,杜雪樵,唐玲.亚式期权定价及其套期保值策略[J].合肥学院学报(自然科学版),2005,15(2):9-12. |
| |
| 作者姓名： | 徐怀 杜雪樵 唐玲 |
| |
| 作者单位： | 1. 安徽大学,数学与计算科学学院,合肥,230039
2. 合肥工业大学,理学院,合肥,230009 |
| |
| 摘 要： | 亚式期权是一种强路径依赖齐全,在市场无套利的假设下,利用测度变换和鞅方法,使几何平均亚式期权定价的求解过程更加简化,并运用推广的Clark公式,给出了其套期保值策略。
|
| 关 键 词： | 测度变换 鞅 亚式期权 Clark公式 套期保值策略 |
| 文章编号： | 1672-162X(2005)02-0009-04 |
| 修稿时间： | 2004年12月27 |
Asian Option Pricing and its Hedging Strategy |
| |
| XU Huai,DU Xue-qiao,TANG Ling.Asian Option Pricing and its Hedging Strategy[J].Journal of Hefei University :Natural Sciences,2005,15(2):9-12. |
| |
| Authors: | XU Huai DU Xue-qiao TANG Ling |
| |
| Abstract: | s:Based on the hypothesis of the market being non-arbitrage, using the methods of changing measure and martingale, this paper simplifies the solving process of the asian option pricing with geometric averaging, by a generalized clark formula , and the hedging strategy is derived. |
| |
| Keywords: | change of measure martingale asian option clark formula a hedging strategy |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
