| 基于Lagrange方法的资产与负债的管理问题 |
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| 引用本文： | 袁敏,刘宣会.基于Lagrange方法的资产与负债的管理问题[J].佳木斯大学学报,2009,27(5):766-768. |
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| 作者姓名： | 袁敏 刘宣会 |
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| 作者单位： | 西安工程大学理学院; |
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| 摘 要： | 对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机Lagrange方法.对于证券市场中带有负债的模型,运用这种新方法去处理资产与负债的管理问题,得到资产所能满足的微分方程.
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| 关 键 词： | 随机Lagrange方法 随机最优控制 资产与负债的管理 |
Asset and Liability Management Based on Lagrange Method |
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| YUANMin,LIUXuan-hui.Asset and Liability Management Based on Lagrange Method[J].Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition),2009,27(5):766-768. |
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| Authors: | YUANMin LIUXuan-hui |
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| Institution: | School of Science;Xian Polytechnic University;Xian710048;China |
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| Abstract: | Considering a continuous-time stochastically optimal control problem,a stochastically Lagrangemethod was set up.For the model withliability,a differential equation can be obtained applyingthis new method tosolve asset andliability management infinancial market. |
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| Keywords: | stochastic Lagrange method stochastic optimal control asset-liability management |
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