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| 混合分数布朗运动下欧式回望期权定价 | |
| 引用本文： | 董艳,贺兴时.混合分数布朗运动下欧式回望期权定价[J].佳木斯大学学报,2013(2):287-291. |
| 作者姓名： | 董艳 贺兴时 |
| 作者单位： | 陕西铁路工程职业技术学院基础部;西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 利用混合分数布朗运动的Itó公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题.利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程;深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题,证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式. |
| 关 键 词： | 混合分数布朗运动 欧式回望期权 Itó公式 定价模型 |
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