| 时间分数阶亚式期权定价的显—隐和隐—显差分方法 |
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| 引用本文： | 谢万姗,孙玉东.时间分数阶亚式期权定价的显—隐和隐—显差分方法[J].佳木斯大学学报,2021,39(6):160-166. |
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| 作者姓名： | 谢万姗 孙玉东 |
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| 作者单位： | 贵州民族大学 数据科学与信息工程学院,贵州 贵阳 550025;贵州民族大学 商学院,贵州 贵阳 550025 |
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| 摘 要： | 针对时间分数阶Black-Scholes模型下的算术平均亚式期权定价问题,提出了实用性较强的显-隐差分方法和隐-显差分方法,通过该方法得出了亚式期权定价的数值结果.并结合数学归纳法和傅里叶方法证明了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模拟分析了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.
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| 关 键 词： | 时间分数阶 亚式期权 显-隐差分格式 隐-显差分格式 |
The Explicit-Implicit and Implicit-Explicit Difference Method for Time Fractional Asian Options Pricing |
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| XIE Wanshan,SUN Yudong.The Explicit-Implicit and Implicit-Explicit Difference Method for Time Fractional Asian Options Pricing[J].Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition),2021,39(6):160-166. |
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| Authors: | XIE Wanshan SUN Yudong |
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| Abstract: | |
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