| 投资者的有效资产组合选择的数理分析 |
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| 引用本文： | 何朝林.投资者的有效资产组合选择的数理分析[J].安徽工程科技学院学报,2005,20(2):67-69. |
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| 作者姓名： | 何朝林 |
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| 作者单位： | 安徽工程科技学院,纺织服装系,安徽,芜湖,241000 |
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| 摘 要： | 投资者的有效资产组合的选择是决定其投资业绩的一个重要过程.因此,不同的投资者应如何根据其投资偏好选择合适的资产组合成为众多投资专家的研究对象.在资产组合有效集的基础上,结合投资者的无差异曲线从数理分析的角度讨论不同投资者有效资产组合的形成过程,并从现实证券市场出发,讨论如何形成投资实践.这不但有助于实现投资资金的最高效益,而且有助于充分发挥证券市场在经济建设中的功能.
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| 关 键 词： | 有效资产组合 无差异曲线 最优化 数理分析 投资者 有效资产组合 组合选择 数理分析 selection analysis Mathematical portfolio 功能 经济建设 高效益 投资资金 投资实践 证券市场 形成过程 无差异曲线 结合 有效集 对象 研究 |
| 文章编号： | 1672-2477(2005)02-0067-03 |
| 修稿时间： | 2004年12月6日 |
Mathematical analysis of the selection of investor's efficient portfolio |
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| HE Chao-lin.Mathematical analysis of the selection of investor''''s efficient portfolio[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2005,20(2):67-69. |
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| Authors: | HE Chao-lin |
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| Abstract: | The selection of investor's efficient portfolio is an important process to decide the investment achievement. Therefore, many investment specialists research how the different investors select the efficient portfolio according to their investment preferences. On the basis of the set of efficient portfolio, this paper analyzes the process of forming the efficient portfolio of the different investors mathematically according to their difference curve. In view of the actual security market, it discusses how to practice the process. This can not only help to realize the uppermost efficiency of investment funds, but also help to embody the function of security market in the economic construction. |
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| Keywords: | efficient portfolio difference curve optimum mathematical analysis |
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