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| 随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价 | |
| 摘 要： | 可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlenback过程相结合,考虑利率服从Vasicek模型,建立随机利率下股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenback过程的数学模型.采用保险精算方法,讨论了随机利率下可转换债券的定价公式. |
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