| Heston模型下的欧式一篮子期权定价 |
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| 引用本文： | 张敏,朱晖,蔡秋娥.Heston模型下的欧式一篮子期权定价[J].南华大学学报(自然科学版),2015,29(2):81-83. |
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| 作者姓名： | 张敏 朱晖 蔡秋娥 |
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| 作者单位： | 南华大学数理学院 |
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| 基金项目： | 衡阳市科技局基金资助项目(2012KJ17) |
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| 摘 要： | 本文在Heston模型下,对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究,得到一篮子看涨期权的定价公式.
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| 关 键 词： | Heston模型 浮动利率 欧式一篮子看涨期权 |
| 收稿时间： | 2014/11/10 0:00:00 |
Heston Model of European Basket Options Pricing |
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| ZHANG Min,ZHU Hui and CAI Qiu-e.Heston Model of European Basket Options Pricing[J].Journal of Nanhua University:Science and Technology,2015,29(2):81-83. |
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| Authors: | ZHANG Min ZHU Hui and CAI Qiu-e |
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| Institution: | ZHANG Min;ZHU Hui;CAI Qiu-e;School of Mathematics and Physics,University of South China; |
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| Abstract: | Under the Heston model,we conside European abasket options with a floating rate,obtain European abasket options pricing formula. |
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| Keywords: | Heston model floating rate European abasket options |
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