| 具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价 |
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| 引用本文： | 张敏,朱晖.具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价[J].南华大学学报(自然科学版),2013,27(3):43-45. |
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| 作者姓名： | 张敏 朱晖 |
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| 作者单位： | 南华大学 数理学院,湖南 衡阳 421001 |
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| 基金项目： | 衡阳市科技局基金资助项目（2012KJ17） |
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| 摘 要： | 本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It过程的两资产相关模型中,得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 浮动执行价格 亚式期权 两资产相关 鞅定价 |
| 收稿时间： | 2013/5/25 0:00:00 |
Martingale Methods of Asian Option Pricing with Floating Striked Price |
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| ZHANG Min,ZHU Hui.Martingale Methods of Asian Option Pricing with Floating Striked Price[J].Journal of Nanhua University:Science and Technology,2013,27(3):43-45. |
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| Authors: | ZHANG Min ZHU Hui |
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| Institution: | School of Mathematics and Physics,University of South China,Hengyang,Hunan 421001,China |
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| Abstract: | :On the probability measure space for Asian Option Pricing study,we conside the stock price follows Brown motion and floating exercise price follows It process during the two assets related model,to obtain Asian options pricing formula under the equivalent martingale measure. |
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| Keywords: | floating execution price Asian options two related assets martingale pricing |
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