| 基于收益率的股票相关性计量分析 |
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| 引用本文： | 朱家明,刘红杉,朱运良,程瑶瑶,于静.基于收益率的股票相关性计量分析[J].菏泽学院学报,2015(2). |
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| 作者姓名： | 朱家明 刘红杉 朱运良 程瑶瑶 于静 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学统计与应用数学学院,安徽 蚌埠,233030
2. 安徽财经大学会计学院,安徽 蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目，安徽财经大学教研项目，安徽财经大学大学生科研创新项目(XSKY1460)． |
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| 摘 要： | 针对股票间相关性，通过相关分析、系统聚类分析、网络构建等多种方法，以收益率为对象，建立股票间相关性度量指标模型，运用软件 Excel、Matlab 得出股票相关系数矩阵，并设置合适的阈值，利用软件Netdraw 构建出基于最佳阈值和相关系数所对应的股票网络。然后从所建网络出发，对中国股票市场中的板块进行聚类分析，最终建立起一个以收益率为指标来研究股票相关性的模型，为研究股票相关性提供了一个相对比较完善的方案。
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| 关 键 词： | 股票相关性 收益率 系统聚类分析 股票网络 Matlab |
An Analysis of Yield -based Stock Correlation Measurement |
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| ZHU Jia-ming,LIU Hong-shan,ZHU Yun-liang,CHENG Yao-yao,YU Jing.An Analysis of Yield -based Stock Correlation Measurement[J].Journal of Heze University,2015(2). |
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| Authors: | ZHU Jia-ming LIU Hong-shan ZHU Yun-liang CHENG Yao-yao YU Jing |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock correlation yield rate hierarchical cluster analysis stock network |
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