| 混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价 |
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| 引用本文： | 沈明轩.混合分数布朗运动环境下的幂型亚式期权定价[J].东北师大学报(自然科学版),2015,47(2). |
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| 作者姓名： | 沈明轩 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 摘 要： | 研究了混合分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权的定价问题.假设股票价格在分数布朗运动和布朗运动的共同驱动下,利用拟条件期望方法,得到了幂型几何平均亚式期权的定价公式.并将其推广到有红利支付情形下的几何平均亚式期权定价.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 几何平均 亚式期权 期权定价 |
Power asian option pricing in mixed fractional brownian motion environment |
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| SHEN Ming-xuan.Power asian option pricing in mixed fractional brownian motion environment[J].Journal of Northeast Normal University (Natural Science Edition),2015,47(2). |
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| Authors: | SHEN Ming-xuan |
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| Keywords: | fractional Brownian motion geometric average asian options option pricing |
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