| 基于ARMA-GARCH模型的上证指数短期预测研究 |
| |
| 引用本文： | 闫冬. 基于ARMA-GARCH模型的上证指数短期预测研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版), 2012, 0(10): 36-39 |
| |
| 作者姓名： | 闫冬 |
| |
| 作者单位： | 重庆交通大学管理学院 |
| |
| 基金项目： | 重庆交通大学研究生创新基金(2011(上)第3号) |
| |
| 摘 要： | 将在处理金融数据易变性方面具有优势的广义自回归条件异方差模型(GARCH)和在平稳时间序列数据预测方面具有优势的自回归移动平均模型(ARMA)相结合,提出ARMA-GARCH预测模型。以2007年10月08日到2011年11月4日997个上证指数收盘价格为样本对综合预测模型进行估计,并用随后五天的上证指数收盘价对综合预测模型进行检验。检验表明模型有效地刻画了上证指数的短期变化。
|
| 关 键 词： | 上证指数 短期预测 ARMA-GARCH模型 实证分析 |
Short-term Prediction for the Shanghai Stock Index Based on the ARMA-GARCH Model |
| |
| YAN Dong. Short-term Prediction for the Shanghai Stock Index Based on the ARMA-GARCH Model[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition, 2012, 0(10): 36-39 |
| |
| Authors: | YAN Dong |
| |
| Affiliation: | YAN Dong(The College of Management,Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
