| 基于GARCH模型的上证指数实证分析 |
| |
| 引用本文： | 唐俊波,杨四香,何树红.基于GARCH模型的上证指数实证分析[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2012,29(10):45-48. |
| |
| 作者姓名： | 唐俊波 杨四香 何树红 |
| |
| 作者单位： | 1. 丽江师范高等专科学校数理系,云南丽江,674199
2. 云南大学数学与统计学院,云南昆明,650091 |
| |
| 摘 要： | 在对GARCH模型进行探究的基础上,针对上证指数收益率的波动特征进行GARCH建模,最后通过对所得模型结果的分析得出了我国股市与其他发达国家的股市具有一些共同的地方,即我国的上证指数收益率序列具有显著的异方差特征,且收益率波动的大小与其自身过去的波动大小有非常明显的关系,因此说我国的大盘指数也可以采用GARCH模型来进行拟合和解释。
|
| 关 键 词： | 金融风险 GARCH 波动 模型 |
Empirical Analysis of Shanghai Stock Exchange Index Based on GARCH Model |
| |
| TANG Jun-bo,YANG Si-xiang,HE Shu-hong.Empirical Analysis of Shanghai Stock Exchange Index Based on GARCH Model[J].Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition,2012,29(10):45-48. |
| |
| Authors: | TANG Jun-bo YANG Si-xiang HE Shu-hong |
| |
| Institution: | 1.Department of Mathematics,Lijiang Normal College,Yunnan Lijiang 674199,China; 2.School of Mathematics and Statistics,Yunnan University,Yunnan Kunming 650091,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | financial risk GARCH fluctuation model |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《重庆工商大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《重庆工商大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
|
