| 基于TARMA模型的上证综合指数趋势演变研究 |
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| 引用本文： | 郭畅.基于TARMA模型的上证综合指数趋势演变研究[J].南通大学学报(自然科学版),2008,7(4). |
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| 作者姓名： | 郭畅 |
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| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093;南通大学理学院,江苏,南通,226019 |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目
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| 摘 要： | 通过对自回归滑动平均模型的扩展，建立门限自回归滑动平均模型．在时间序列的取值范围内，引入不同的门限值，并在不同的区间考虑时间序列受历史值及当期与前期的误差项的影响．并基于门限自回归滑动平均模型对我国上证综合指数2005年6月1日至2008年4月21日的周收盘对数百分比收益率进行实证研究．研究结果表明，此非线性模型适合我国股市，我国上证综合指数的区间分成3个区间，分别为高速上升、稳定上升、下降3种趋势走向．
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| 关 键 词： | TARMA模型 上证综合指数 门限 非线性 |
Empirical Study of Shanghai Composite Index Trend Evolution on TARMA Model |
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| Authors: | GUO Chang |
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| Institution: | 1;2;1.Business School;University of Shanghai for Science and Technology;Shanghai;2.School of Sciences;Nantong University;Nantong;226019;China |
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| Abstract: | We expand the autoregressive average model to the threshold autoregressive average model.We produce different threshold values in the time-series range,and consider the relationship between the time-series and historical values,the errors of current and previous values.We apply the threshold autoregressive average model to the study of Shanghai composite index which covers the closing price per week from June 1st,2005 to April 21,2008.The empiri- cal study of logarithm earning ratio shows that the non-linea... |
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| Keywords: | TARMA model Shanghai composite index threshold non-linear |
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