| 随机利率下线性区间期权的定价公式 |
| |
| 引用本文： | 刘丽霞,李英红,石凌.随机利率下线性区间期权的定价公式[J].河北师范大学学报(自然科学版),2013(2):129-133. |
| |
| 作者姓名： | 刘丽霞 李英红 石凌 |
| |
| 作者单位： | 河北师范大学数学与信息科学学院;河北省计算数学与应用重点实验室 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10801043);河北省自然科学基金(08M001);河北省教育厅基金(2008126) |
| |
| 摘 要： | 借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
|
| 关 键 词： | 线性区间期权 测度变换 Girsanov定理 |
A Pricing Formula for Linear Segment Options with Stochastic Interest |
| |
| LIU Lixia,LI Yinghong,SHI Ling.A Pricing Formula for Linear Segment Options with Stochastic Interest[J].Journal of Hebei Normal University,2013(2):129-133. |
| |
| Authors: | LIU Lixia LI Yinghong SHI Ling |
| |
| Institution: | 1 (1.College of Mathematics and Information Sciences,Hebei Normal University,Hebei Shijiazhuang 050024,China; 2.Hebei Key Laboratory of Computational Mathematics and Applications,Hebei Shijiazhuang 050024,China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
|
