| BFGS算法实现的一种优化计算策略 |
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| 引用本文： | 林军.BFGS算法实现的一种优化计算策略[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2004,24(4):59-61. |
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| 作者姓名： | 林军 |
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| 作者单位： | 南京邮电学院,应用数理系,江苏,南京,210003 |
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| 摘 要： | BFGS算法是解无约束优化问题的公认的最有效的算法之一。针对BFGS算法的Hesse矩阵修正保持正定的特点,利用Chlolesky分解,对于算法中矩阵修正及确定相应的搜索方向的实现作了一定的分析和探讨,并导出了相应的计算公式,使得计算量下降了一个数量级,并且尽可能地保证了修正矩阵的正定性。
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| 关 键 词： | 无约束优化 迭代 BFGS算法 Cholesky分解 |
| 文章编号： | 1000-1972(2004)04-0059-03 |
| 修稿时间： | 2004年2月26日 |
An Approch for the Optimal Implemention of the BFGS Algorithm |
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| LIN Jun.An Approch for the Optimal Implemention of the BFGS Algorithm[J].Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications,2004,24(4):59-61. |
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| Authors: | LIN Jun |
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| Institution: | LIN JunDepartment of Applied Mathematics and Physics,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210003,China |
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| Abstract: | BFGS algorithm is one of the most effective methods in solving the non-constrained optimization problems.Based on te positive-definite property of the Hesse matrix in the BFGS algorithm and the Chlolesky decomposition,this paper gives an implementation of the Hesse iteration.It also presents a corresponding formula, which decreases the computing amount by one degree and keeps the iteration matrix be positive-definite. |
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| Keywords: | Non-constrained optimization Iteration BFGS algorithm Cholesky factorization |
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