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| 分数Black-Scholes模型下美式亚式期权的近似定价法 | |
| 作者单位： | ;1.桂林航天工业学院理学部 |
| 摘 要： | 在分数Black-Scholes模型下,首先应用偏微分方程法简要推导具有固定敲定价格的欧式几何平均亚式期权的定价公式,然后将标准Black-Scholes模型下美式期权定价的二次近似法推广到美式亚式期权,得到具有固定敲定价格的美式几何平均亚式期权价格的近似解析式. |
| 关 键 词： | 分数Black-Scholes模型 美式亚式期权 几何平均 二次近似法 |
American-Style Asian Option Pricing in the Fractional Black-Scholes Model |
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