首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法
引用本文:徐承龙,邬凯乐.带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(7):976-979.
作者姓名:徐承龙  邬凯乐
作者单位:同济大学,应用数学系,上海,200092
基金项目:国家自然科学基金资助项目(NSF10371088),上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004)
摘    要:利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如a-分位数期权,部分观察期回望期权等。

关 键 词:回望期权  定价公式  偏微分方程边值问题  Fourier变换
文章编号:0253-374X(2005)07-0976-04

Fourier Method for Pricing European Lookback Options with General Payoff Function
XU Cheng-long,Wu Kai-le.Fourier Method for Pricing European Lookback Options with General Payoff Function[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2005,33(7):976-979.
Authors:XU Cheng-long  Wu Kai-le
Abstract:By the method of Fourier transformation,the price formula for the European lookback options with general payoff function is determined. This method is also applicable for other problems,such as alpha-friction- al options,and lookback option with partial observation.
Keywords:lookback options  pricing formula  boundary value problem of partial differential equations  Fourier transformation
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号