| 一种与得利宝有关的理财产品的定价分析 |
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| 引用本文： | 王杨,边保军,陈杰.一种与得利宝有关的理财产品的定价分析[J].同济大学学报(自然科学版),2008,36(6):854-858. |
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| 作者姓名： | 王杨 边保军 陈杰 |
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| 作者单位： | 同济大学,数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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国家重点基础研究发展计划(973计划) |
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| 摘 要： | 讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和 It(o)公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.
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| 关 键 词： | 理财产品 得利宝 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 唯一性 凸性 数值算法 理财产品 定价分析 Product Financial Analysis 数值算法 凸性 存在性 线性偏微分方程 完全 定价方程 公式推导 规划原理 利用动态 数学模型 定价问题 |
| 文章编号： | 0253-374X(2008)06-0854-05 |
| 修稿时间： | 2007年3月28日 |
Pricing Analysis of DE LI BAO-Related Financial Product |
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| WANG Yang,BIAN Baojun,CHEN Jie.Pricing Analysis of DE LI BAO-Related Financial Product[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2008,36(6):854-858. |
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| Authors: | WANG Yang BIAN Baojun CHEN Jie |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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